光大證券“8·16”烏龍指事件發(fā)生兩天之后，一些核心數(shù)據(jù)和事故細(xì)節(jié)終于對(duì)外披露。證監(jiān)會(huì)昨日通報(bào)稱(chēng)，經(jīng)初步核查，光大證券自營(yíng)的策略交易系統(tǒng)存在程序調(diào)用錯(cuò)誤、額度控制失效等設(shè)計(jì)缺陷，并被連鎖觸發(fā)，導(dǎo)致生成巨量市價(jià)委托訂單，直接發(fā)送至上交所。當(dāng)日累計(jì)申報(bào)買(mǎi)入234億元，實(shí)際成交72.7億元。同日，光大證券將18.5億元股票轉(zhuǎn)化為ETF賣(mài)出，并賣(mài)空7130手股指期貨合約。
證監(jiān)會(huì)發(fā)言人表示，在核查中尚未發(fā)現(xiàn)人為操作差錯(cuò)，但光大證券該項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制存在明顯缺陷，信息系統(tǒng)管理問(wèn)題較多。同時(shí)，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)光大證券正式立案調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果依法做出嚴(yán)肅處理，及時(shí)向社會(huì)公布。
同時(shí)，光大證券量化專(zhuān)家在昨日召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)上表示，“此次事件中，72億元的股票現(xiàn)貨是在較高位置上買(mǎi)的，從股票角度來(lái)說(shuō)，買(mǎi)股票損失了3個(gè)億。股指期貨盯市盈利是1個(gè)億。因此，總虧損為1.96億元”。
在昨日的發(fā)布會(huì)上，對(duì)于光大證券自營(yíng)盤(pán)拉高指數(shù)后又放出巨額期指空頭合約，光大證券董秘梅鍵否認(rèn)操縱市場(chǎng)，確認(rèn)此舉為光大證券系統(tǒng)出錯(cuò)后出于本能所做的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖措施。
“當(dāng)天增加現(xiàn)貨70多億元，當(dāng)時(shí)就懵了，立即做空股指期貨是最大限度減少風(fēng)險(xiǎn)，是個(gè)本能反應(yīng)，并不是操縱市場(chǎng)。”梅鍵說(shuō)。
不過(guò)，值得注意的是，對(duì)于投資者賠償問(wèn)題，光大證券態(tài)度含糊。
“證監(jiān)會(huì)已經(jīng)立案調(diào)查，一定會(huì)有結(jié)果，會(huì)全力以赴認(rèn)真配合證監(jiān)會(huì)調(diào)查，這個(gè)基礎(chǔ)上，對(duì)投資人可能出現(xiàn)的損失依法履行職責(zé)義務(wù)。”對(duì)于媒體提及的投資者賠償問(wèn)題，梅鍵只用“依法履行職責(zé)義務(wù)”巧妙回復(fù)，但實(shí)際上，目前關(guān)于市場(chǎng)操縱的賠償問(wèn)題還存在著司法解釋空白的問(wèn)題，此前的市場(chǎng)操縱案判例都是投資者敗訴。
